MACDについて

「MACD」とは、移動平均線を活用したチャート分析ツールです。この「MACD」には、「ヒストグラム」や「EMA」といった関連する概念も含まれており、これらを一緒に学ぶことが推奨されます。

MACDは、多種多様なチャート分析法の中で、使用される頻度やその重要性において際立っています。全世界のトレーダーたちは、このMACDを重要な判断材料として取引を実施しています。

この記事では、MACDの基本的な性質や、どのようにして利用すればよいのか、実際の取引においてどう効果的に使えるのかについて、深く掘り下げて説明します！

MACDに関する基礎知識

一言でいうと、移動平均線を基にしたチャート分析ツールです。カテゴリーは、オシレーター系に属します。学習レベルは、テクニカル分析入門向け。活用シーンは、特に横ばいの市場状況において。主な使用法は、ゴールデンクロス時に購入し、デッドクロス時に売却すること。

【MACDの核心】 MACDとは、「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の省略形であり、日本語で「移動平均・収束/発散トレード法」と称されます。この分析ツールは、短期間の移動平均線と中長期間のそれを駆使して、市場の買い時と売り時を見極めます。

「MACD」線が下降傾向にあり、その移動平均シグナルがMACD線を上回っている場合、市場は弱気と判断されます。その後、MACD線がシグナル線を上回るとゴールデンクロスが生じ、購入のチャンスと見なされます。逆にMACD線が上昇していて、シグナル線を越えている場合は市場は強気と見なされ、その後MACD線がシグナル線を下回るとデッドクロスが生じ、売却の好機とされます。

MACDは、ゴールデンクロスやデッドクロスのような買い売りのサインを、単純移動平均線よりも早期に捉えることができるため、市場の変動を素早く察知するのに役立ちます。また、誤信号が少なく扱いやすいため、多くのトレーダーに好まれています。

成功確率を高めるコツ

MACDとシグナル線が「0」を上回った際には、特に購入シグナルの信頼性が増します。逆に、両者が「0」を下回った場合には、売却シグナルの信頼性が高まります。

Trading Viewでは、100以上の分析指標や50を超える描画ツールを活用して、市場の動きを詳細に追跡することが可能です。

これはまた、トレーダーたちが互いに情報を交換するコミュニティの場としても機能します。自らの分析や取引戦略を共有したり、他のユーザーが投稿した内容からインスピレーションを得たりすることができます。

加えて、個別やグループチャットを作成する機能も備えており、世界中のトレーダーから支持されています。

公式からの最新ニュースや重要指標にもアクセスでき、トレードに必要な情報を一手に提供します。

TradingViewは基本無料で強力な分析ツールを提供していますが、「PRO」「PRO+」「PREMIUM」の3種類の有料プランを用意しており、それぞれ異なる追加機能を享受できます。

「PRO」プランでは、トレードに有利な「ボリュームプロファイル（価格帯別出来高）」ツールを利用でき、真剣にトレードを追求するトレーダーに推奨されます。

PROでは基本機能に加え、より多くのチャートやタイムフレーム、インジケーターの設定が可能です。 PRO+ではPROの機能にプラスして、さらに高度なテクニカル分析が行えるため、次のステップを目指すデイトレーダーに適しています。 PREMIUMでは、最上級のチャートツールを使用して、あらゆる取引機会を見逃さないための最高精度と詳細なデータ分析が可能です。

MACDの概要

MACDは、「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略で、日本では「移動平均収束発散トレード手法」として知られています。

この分析方法の起源は移動平均線にあり、1979年にジェラルド・アペルによって考案されました。MACDにおいては、単純移動平均線(SMA)ではなく、指数平滑移動平均線(EMA)が採用されています。この二つのEMAの接近や離反を通じてトレードの分析を行う点が特徴です。

MACDの計算方法

MACDの構成要素には、MACD線、シグナル線、そしてヒストグラムがあります。基本的な計算式は以下の通りです。

MACD = 短期EMA – 長期EMA シグナル = MACDの単純移動平均

ここで、MACDは短期EMAから長期EMAを引き、短期と長期の市場動向を比較します。上昇トレンドでは短期EMAが高くなり、MACDは正の値を示します。

逆に、下降トレンドの際は短期EMAが低く、MACDは負の値になります。シグナル線は、MACDの日々の平均を取り、市場動向をチャート上で示します。

ヒストグラムの説明

ヒストグラムは、MACDとシグナル線の距離を棒グラフで表示し、これによって両者の接近や離反を視覚的に捉えることができます。これはトレンドの転換点を直感的に理解するのに役立ちます。

ヒストグラムの計算式は以下のとおりです。

ヒストグラム = MACD – シグナル

ヒストグラムが折り返す点、つまりゼロラインを境にして、MACDとシグナル線の間の距離が反転します。ゼロライン以上では上昇トレンド、以下では下降トレンドと判断されます。

EMAの詳細

EMAは指数平滑移動平均線を意味し、SMAの最新の終値を重視する形で計算され、SMAよりも価格変動に敏感な移動平均線です。例えば、9日間のEMAは、その期間の終値を重視した計算になります。

EMAのパラメーターには、通常9日、12日、26日が用いられますが、多くのトレーダーは特別な場合を除き、これらのパラメーターを変更せずに使用します。

EMA = (前日EMA × (日数-1) + 当日価格 × 2) / (日数 + 1)

MACDの利点

MACDが持つ利点は以下の4点です。

・最新の市場動向に重点を置いているため、短期取引に適しています。・MACD線とシグナル線が交差する点を見て、投資する最適なタイミングを把握できます。・ヒストグラムはMACD線とシグナル線の差を表し、MACDに基づく判断を容易にします。・誤信号が少ないため、テクニカル分析を始めたばかりの人にも推薦できます。

MACDの活用法

MACDを利用することで、売買の適切なタイミングが判断できます。具体的なシグナルの強さや条件、そして0ラインのブレイクアウトについて、画像付きで説明します。

売買シグナルの判断基準

MACDでは、①0ラインを判断基準にします。②ゴールデンクロスは0ラインより下での線の交差を指し、③デッドクロスはそれが上で起こることを意味します。これらは売買の指標となり得ます。

交差する二つの線の角度が急であれば、その価格変動には動きがあり、強い売買シグナルとなります。④がゴールデンクロスに見えるものの、角度が緩いため、強い売買のシグナルとはなりにくいです。

0ラインのブレイクアウト

両線が0ラインを越えた際は、購入の好機と見なされます。これを①0ラインのブレイクアウトと呼びます。そして、上昇した後に②デッドクロスが近づくタイミングで売却すると、利益を確実に得ることができます。

0ラインのブレイクアウトは、上昇トレンドが始まったことを示す信頼できる指標です。MACDとシグナルの両線が離れたとき、その銘柄が注目を集めていることを意味します。

これらの明瞭なトレンドのサインは、テクニカル分析が初心者であっても、取引するべき時を見つけやすくします。

MACDの分析法

MACDを活用する際には、ゴールデンクロスとデッドクロスのシグナルを元にトレードを考慮します。

MACDの基本概念を把握した上で、取引の指針としてダイバージェンス、売買のシグナル、そしてトレンドの分析を含めた解説を展開します。

ゴールデンクロスとデッドクロスのシグナル

MACDでは、ゴールデンクロスとデッドクロスが重要な売買の指標となり、これらはそれぞれ上昇トレンドと下降トレンドの始まりを示します。

シグナル線をMACD線が上からまたは下から抜けることで、市場が平均からの偏差を示し、市場の変動を予兆します。

特に、ゼロライン以下でのゴールデンクロスやゼロライン以上でのデッドクロスは、より信頼性の高いシグナルと評価されます。

トレンドの判断基準

トレンドの方向性はMACD線の傾きをもって判定されます。MACD線とシグナル線の両方が同一方向を指している場合、強いトレンドの存在を示唆します。

これは、過去の市場動向（MACD）とその平均（シグナル）が一致していることから、確固たるトレンドが形成されていると考えられます。

しかし、これらが同方向を向いているからといって、必ずしもトレンドが確立しているわけではないので、分析の一環として活用することが重要です。

ダイバージェンスによる警鐘

ダイバージェンスは、MACDの示す方向と市場価格の動きが逆行する現象を指します。

この現象はMACD独自のものではなく、他のテクニカル分析指標においても市場が反転する際に観察されることがあります。

ダイバージェンスが観察された後、多くの場合で市場トレンドの反転が発生しています。

MACDの調整値と利用法

MACDの算出に用いられる指数平滑移動平均、略してEMAは、過去の価格データに基づきつつも最新の価格変動を重視する独自の計算手法を用いた値です。

MACDの計算は、短期のEMAから長期のEMAを引いた結果によります。そして、その平均値を表すシグナルラインは、MACDに設定された期間でのグラフ化された平均です。

MACDを活用した取引例

例えば、①の地点でゴールデンクロスが形成された場合、その時点で購入し、②のような上昇トレンドを捉えることが可能です。デッドクロスが近づいた③のタイミングで売却すれば、利益を最大化できます。

その後、MACDとシグナルラインが下降する中で、④で再びゴールデンクロスが発生し、⑤の価格上昇を捉える機会があります。

MACDの使用上の留意点

レンジ相場では効果を発揮しづらい

MACDはゆるやかな市場変動やレンジ相場には適していない分析ツールです。このような相場環境では、一時的にシグナルが現れるものの、方向性が定まらず取引が難しい状況が続きます。

また、市場が急動する場合、MACDやシグナルラインに使われるEMAやSMAが過去の価格の平均を示しているため、即時の市場変動に対して反応が遅れがちです。

取引を行う際は、極力トレンドのはっきりした市場でMACDを利用することが重要です。全てのテクニカル分析同様、シグナルが示されたとしても必ずしも市場が予想通りに動くとは限らないため、注意が必要です。

ダマシに対する注意

特にレンジ相場や緩やかなトレンドでMACDを用いた際に注意したいのは、ダマシです。これらの状況で現れた売買シグナルは、通常のトレンド相場で見られるシグナルに比べ信頼性が低く、場合によっては損失を招く可能性があります。

方向性が定まらない市場では、弱いシグナルやダマシが頻発するため、大きなトレンドを見極め、逆方向に動いた際は迅速に損切りを行うなどの対策が求められます。

ダマシとは、テクニカル分析で売買シグナルが示されているにも関わらず、予想と異なる方向に市場が動く現象を指します。ダマシは避けがたい頻発する現象であり、多くの投資家が直面する課題の一つです。

MACDと相性が良いテクニカル指標: RSI

RSIの特長

RSIは市場の買われ過ぎや売られ過ぎを見極めるオシレーター系の指標で、初心者向けのテクニカル分析とされています。主にレンジ相場での使用が推奨され、20%以下での買いシグナルと、80%以上での売りシグナルが一般的です。

【RSIの要点】 RSIは、市場の過熱状態を把握するのに適した指標です。特に、RSIが20%を下回ると市場が売られ過ぎ、80%を超えると買われ過ぎの状態とみなされます。これらの数値は、主に逆張り戦略に利用されます。

20%と80%の閾値は重要なシグナルとして機能しますが、市場が「ピーク」に達した後の反転を待ってから取引を開始するのが通常です。「ピーク」を過ぎてトレンドが変わる兆しを見た際にエントリーすると良いでしょう。

勝率向上のコツオシレーター系の指標は誤信号を出しやすいため、1時間足での大きなトレンドを確認し、15分足や5分足で取引を行うことを推奨します。時間足が短すぎると勝率が下がり、長すぎると誤差が大きくなるため、これらを組み合わせて分析すると有効です。

MACDとRSIの組み合わせ方

チャート分析では、①チャート自体、②MACD、③RSIを参照します。④のゴールデンクロスと⑤RSIの売られ過ぎが一致すると、⑥上昇トレンドの可能性が高まります。このタイミングで購入し、⑦デッドクロスと⑧買われ過ぎの合図が揃ったところで売却し、利益を確保します。

MACDとRSIを用いることで、トレンドの確定が難しい場合に互いが補完し合い、一方がもう一方のセカンドオピニオンとなることがあります。MACDのクロスポイントとRSIの指標が同時に示された際に取引を行うのが最適な戦略です。

移動平均線の活用

移動平均線の特性

移動平均線は、市場の流れを掴むための基本的なテクニカル指標です。トレンド系の指標に分類され、特にトレンドがはっきりしている相場での使用が推奨されます。その主な活用法は、価格動向の分析や他の指標との併用にあります。

【移動平均線の要点】特定の期間の価格データを基に算出された平均値を連続する線グラフで表示することにより、価格トレンドや市場の方向性を把握するのに役立ちます。これはテクニカル分析の中でも特にポピュラーな手法であり、市場の現状把握に欠かせないツールとされています。

移動平均線は、ゴールデンクロスやデッドクロス、パーフェクトオーダーなど、多岐にわたる分析手法に応用されるほか、MACDやボリンジャーバンドといった他の指標と組み合わせても利用されます。

利益率向上のヒント

テクニカル指標は、広く認知されているものほど効果を発揮しやすい傾向にあります。そのため、移動平均線を設定する際には、一般的に認識されている期間を選択することが肝要です。

例えば、日足チャートであれば5日移動平均線や25日移動平均線、週足チャートでは13週移動平均線や26週移動平均線がよく使われます。取引経験を積み重ねることにより、個々の投資スタイルに適した最適な設定期間を見つけ出すことが大切です。

MACDと移動平均線の連携による分析手法

移動平均線とその上下に位置するローソク足を利用して、上昇トレンドか下降トレンドかを判断します。移動平均線は有効なトレンド指標ですが、トレンド変化のサインが現れるのが遅れることが欠点として挙げられます。

そこでMACDを併用することで、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生点を確認し、移動平均線による分析の正確性を検証します。

MACDと移動平均線を用いた分析の具体例

まずMACDでゴールデンクロスが形成されたのを確認し、その後移動平均線を上回る形でローソク足が現れると、上昇トレンドの開始を示唆します。

MACDに関する総括

MACDについてご紹介しましたが、トレンドが発生している時に適切に使用することで、より有益な取引が可能になることを理解していただけたかと思います。

ゴールデンクロスやデッドクロスといったトレンドにおけるMACDの活用は、他のテクニカル分析手法と比較して、取引のエントリーポイントをより正確に見定めることができる点が大きな魅力です。

また、MACDにおけるEMAやSMA、シグナル線、ヒストグラムなどの概念を把握することで、ボリンジャーバンドや一目均衡表など、他のテクニカル分析手法への理解も深まるでしょう。トレードの世界では、さまざまな分析手法に触れること自体が醍醐味の一つと言えます。

Trading Viewでは、100種以上の指標や50種以上の描画ツールを使いこなし、市場の動きを細かく追跡できます。

さらに、トレーダー同士の交流の場としても機能し、自身の分析や取引戦略を共有したり、他者の投稿からインスピレーションを得たりすることが可能です。

ユーザー間でのチャットやチャットルームの設立もでき、世界中のトレーダーと繋がることができます。

公式からのニュースや指標にもアクセスでき、トレードに必要な全ての情報をこのプラットフォーム一つで得ることができます。

TradingViewは無料版でも充実した機能を提供していますが、「PRO」「PRO+」「PREMIUM」という3種類の有料プランがあります。特に「PRO」プランでは、「ボリュームプロファイル」などの強力な分析ツールが使用でき、真剣にトレードを追求する方には特におすすめです。

さらに高度な分析が求められるデイトレーダーには「PRO+」、最高峰のチャートツールを求める方には「PREMIUM」が適しています。

これらは特にトレードで実用的なテクニカル分析の集大成と言えます。興味がある分析手法から少しずつ学んでいくことで、トレードの勝率を上げる一助となります。

ボリンジャーバンド：価格の勢いや転換を示唆し、市場の方向性を判断する指標 MACD：移動平均線を基に展開される、トレンド追従型の分析ツールローソク足：開始、終了、高値、安値の4点で価格動向を可視化移動平均線：市場の流れを把握する基本的な分析指標ゴールデンクロス：上昇トレンド開始のサインとされる分析法出来高：取引の活発さを測る指標ダウ理論：テクニカル分析の礎となる、市場の動きを理解するための理論支持線：価格の下支えとなるレベルを示す新値足：トレンドの方向を判断するためのユニークな分析法サヤ：価格変動の範囲を示すストキャスティクス：市場の買われ過ぎ、売られ過ぎを識別する一目均衡表：複数の要素を用いて市場の状態を分析 RSI：過熱状態を見極めるためのオシレーター指標ダイバージェンス：指標と価格動向の不一致を指摘する現象逆ウォッチ曲線：価格と出来高の関係から市場分析を行う手法

VWAP：機関投資家の取引価格として重視される目標値モメンタム：市場の勢いや強さ、トレンド転換を測る逆三尊：トレンド反転を予告するパターンソーサー：よく見られる価格パターンエリオット波動：市場の周期性を示す波動理論パラボリック：トレンド追従型の分析手法三段高下：市場の上昇・下降パターンを解析グランビルの法則：移動平均線を用いた取引シグナルの判断基準ダブルトップ：上昇トレンドの終わりを示すパターン DMI：市場の動きを捉えるための指標ポイントアンドフィギュア：簡素化された価格変動でトレンドを分析アームズボックス：日々の価格変動と取引量を分析練行足：特定の価格変動があった場合にのみ新たな「足」を加える分析法リスクリワードレシオ：取引におけるリスクとリターンのバランスを評価 %Rオシレーター：買われ過ぎ、売られ過ぎの状態を見極めるフィボナッチ：重要なサポートやレジスタンスレベルを特定 RCI：市場の過熱状態を分析サイコロジカルライン：市場参加者の心理状態を数値化酒田五法：江戸時代に考案された伝統的なチャート分析手法