利得と損害の均衡を示すリスクリワードレシオについて、理論値では「3」が理想とされています。個々人に合致したリスクリワードレシオの特定がカギを握ります。
トレーディング中、「勝利の確率が高いにもかかわらず、大きな損失を被ってしまい、最終的に損益がマイナスに転じる」という状況はしばしば起こります。
利益を得るためには、勝利率の高さもさることながら、「大きく勝つ、小さく負ける」という意識を持つことが極めて重要です。リスクリワードレシオは、この目標を達成する上で大いに役立つ指標ですから、積極的に学び取りましょう。
リスクリワードレシオの基礎知識
簡潔に述べると、利益と損失の調和を測る尺度です。この指標は、オシレーター系に属し、中級レベルのテクニカル分析スキルが要求されます。使用は一貫しており、理想的な値は「3」とされています。
【リスクリワードレシオの要点】
リスクリワードレシオ、別名プロフィットレシオやペイオフレシオとは、利益と損失の均衡をさすもので、一定期間のトレードデータから、勝ちトレードの平均値を負けトレードの平均値で割る計算式によって導出します。
この指標を活用することで、高い勝率にも関わらず大きな損失を出してしまいがちな状況を未然に防ぐことが可能になります。
勝率の向上に役立つ追加の知識
リスクリワードレシオが同じであっても、損失の額には差が生じうることに注意が必要です。例えば、利益が6万円で損失が3万円の取引と、利益が20万円で損失が10万円の取引ではリスクリワードレシオは同じですが、取引額が大きく異なります。理想的なリスクリワードレシオを目指す中で、金額の規模にも留意しましょう。
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リスクリワードレシオの解説
リスクリワードレシオとは、簡単に言えば「利益と損失のバランス」を示す指標です。これはプロフィットレシオやペイオフレシオとも称されます。
トレードの実績を基に以下の式で計算することで、リスクリワードレシオを導き出せます。
リスクリワードレシオ = (勝ちトレードの平均利益) ÷ (負けトレードの平均損失)
リスクリワードレシオの算出法
トレードの成績平均から導く方法
例を挙げると、10回のトレードで7回勝利し、利益は70万円、一方で損失は90万円だった場合を考えます。
勝ちトレードの平均は、70(万円)÷7(回) = 10(万円)となり、一回あたり10万円の利益があることを意味します。
一方、負けトレードの平均は、90(万円)÷3(回) = 30(万円)となり、一回あたり30万円の損失があったことになります。
これらをリスクリワードレシオの式に適用すると、
10(万円)÷30(万円) = 0.3 というレシオが得られます。この場合、リスクリワードレシオは0.3となり、結果がマイナスであることから、0.3は望ましくないレシオであることが分かります。一般的に、リスクリワードレシオが1未満は不利なレシオとして認識されるべきです。
一回の取引でのリスクリワードレシオ算定法
以前は複数回の取引の平均からリスクリワードレシオを導出しましたが、単一の取引でもこの比率を計算することが可能です。
一取引におけるリスクリワードレシオの計算には、エントリーポイントから目標利益点までの距離(A)と、エントリーポイントから損失カット点までの距離(B)を用いる。計算式は「A ÷ B = リスクリワードレシオ」となります。
単一の取引でリスクリワードレシオを求めることにより、「今この取引に参加すべきか」を数値で判断することができるようになります。
設定した基準よりもリスクリワードレシオが低い場合、参加を見送る方が賢明かもしれません。一方、リスクリワードレシオが高すぎる場合は、勝率が落ちる可能性があると見做すことができます。
目標値を基にポイント設定
さらに、自身で設定したリスクリワードレシオを基に、目標利益点と損失カット点を逆算で定める方法もあります。
各取引ごとにこのような計算をすることは手間に感じるかもしれませんが、リスクリワードレシオを活用することで、客観的な数値に基づいて取引後の勝率を推測でき、不利な取引で資本を減らすリスクを減らすことができるでしょう。
リスクリワードレシオ活用のトレード事例
理論上、リスクリワードレシオは「3」とされ、このレシオ以上ならば、トレードの成功率が25%を超える場合、収益が期待できるとされています。
「3」という数値が万人に適しているわけではない
しかし、「3」という数値が理論的に理想的だとしても、全てのトレーダーにとってそのリスクリワードレシオが最適であるわけではありません。
リスクリワードレシオを高く設定すると、成立までの時間が長くなりがちで、それに伴い精神的なストレスも増大します。
特にプロのトレーダーや自動取引システムでなければ、一般のトレーダーが高いリスクリワードレシオを維持するのは難しく、精神的な圧力により早期に損切りを行ったり、目標利益を下げてしまう傾向にあります。これは一般的な損失パターンへとつながります。
適切なリスクリワードレシオを見極める
トレードでは自ら設定したルールに従うことが重要ですが、利益が上がらない時に精神的に不安定になることもあります。そのため、自分に合ったリスクリワードレシオと勝率のバランスを見つけ出すことが肝心です。また、選んだリスクリワードレシオにマッチするトレード戦略を選択することも大切です。
例えば、デイトレードやスキャルピングでは「3」というリスクリワードレシオが高めに設定されがちですが、これが精神的に負担となる場合は、低リスクリワードレシオでも高勝率の戦略にシフトするのが賢明です。
高勝率トレード戦略の構築
ドル円取引で、利益目標を20pips、損切りを2000pipsに設定する場合を考えてみましょう。相場が不利な方向に動いても、2000pipsの動きの前に反転し、20pipsの利益が得られる可能性があります。
この方法では勝率を95%程度に高めることが可能ですが、リスクリワードレシオが非常に低いため、一度の損切りでこれまでの利益が吹き飛んでしまうリスクがあります。
逆に、利益目標と損切りの設定を入れ替えると、勝率は低くなりますが、リスクリワードレシオは非常に高い（約100）戦略が完成します。
この例から、FXトレードではリスクリワードレシオが低ければ低いほど勝率が高まり、リスクリワードレシオが高いと勝率が低くなる傾向にあることが分かります。
リスクリワードレシオに関する留意点
リスクリワードレシオの数値が同一でも、実際の損失額には差が出ることがあります。
例を挙げると、利益が6万円で損失が3万円の取引と、利益が20万円で損失が10万円の取引は、リスクリワードレシオが等しいにも関わらず、損失額は異なります。
心理的影響への警戒
重要なのは、リスクリワードレシオが同じであっても損失額が異なる場合、心理状態に変化が生じることです。3万円の損失では落ち着いて対処できるものの、10万円の損失になると、金額の重圧で焦り、決済をためらったり、利益を早めに確定させたりする傾向があります。
この場合、同じリスクリワードレシオでもトレードの冷静さを失ってしまうことを、オーバートレード、つまり負担が大きすぎる取引と表現します。
理想的なリスクリワードレシオを追求する中で、もし心理的に冷静さを保てない場合、収益を上げる可能性は大幅に低下します。これは、感情のコントロールが理論的分析の基盤となる最も重要な要素であるためです。
リスクリワードレシオが理想的であるからと言って、取引の金額面を見落とすことのないよう注意しましょう。
リスクリワードレシオと組み合わせた効果的なテクニカル分析法
サポートライン
一言でいうと、過去の価格動向を基にして反発する地点を予測する手法です。この分析はトレンド追従型に分類され、テクニカル分析の初級レベルに属します。使用するタイミングは、トレンドがはっきりしているか、またはレンジ相場の時です。主な方法としては、過去の安値をつないでラインを引くことです。
【サポートラインの要点】
市場はトレーダーの心理によって動くため、多くのトレーダーが認識しているサポートラインを引くことがカギになります。例えば、ほとんどのトレーダーが「できるだけ低い価格で購入し、高く売りたい」と思っている場合、安値を結んだサポートラインが買いのサポートとなり得ると考えることができます。
しかし、注意が必要なのは、全ての安値をつなぐわけではなく、トレンドラインを形成する際には最も目立つ安値に焦点を当てるべきだという点です。
勝率向上のためのヒント
サポートラインが支えられずに価格が下落する場合、それは「価格がさらに下がるかもしれない」「上昇トレンドが終わるかもしれない」という心理が働くことを意味します。この不安から価格が急落する可能性が高まります。このような状況では、出来高などの他の指標を併せて考え、順張り戦略が有効となります。
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